23 июля 1943 у Вертинских родилась дочь Марианна. Это имя ей дала мать после просмотра голливудского фильма о Робин Гуде, где это имя носила возлюбленная Робин Гуда. Чтобы прокормить семью, Вертинскому приходилось давать по два концерта в день, но после вторжения в Китай японских войск материальное положение семьи резко ухудшилось. Лидия Владимировна Вертинская рассказывала, что во время оккупации Шанхая не было притока иностранных товаров, японцы не снабжали эмигрантов медикаментами, и даже таблетку аспирина достать было целой проблемой. Чтобы прокормиться, Александру Николаевичу пришлось сдать в ломбард свой концертный фрак, и перед каждым своим выступлением Вертинский выкупал фрак из ломбарда, а после выступлений сдавал его снова, до следующего раза. Во второй половине 1930-х годов Вертинский неоднократно обращался в советские представительства с просьбой разрешить ему вернуться на родину, и в 1937 году Вертинского пригласили в советское посольство в Китае, предъявив «официальное приглашение ВЦИКа, вдохновлённое инициативой комсомола». Чтобы расплатиться с долгами, артист стал совладельцем кабаре «Гардения», в надежде продемонстрировать лояльность советской власти — печататься в шанхайской советской газете «Новая жизнь», готовить воспоминания о своей жизни за рубежом. Но документы на въезд в СССР так и не были оформлены из-за начавшейся в 1939 году Второй мировой войны. В 1943 году Вертинский предпринял еще одну попытку вернуться в СССР и написал письмо на имя Молотова. Разрешение было получено, и в ноябре 1943 года Александр Николаевич приехал в Москву с женой и трёхмесячной дочерью Марианной. Они поселились в гостинице «Метрополь», и Вертинский начал гастролировать по стране, давая по несколько концертов в день. Год спустя 19 декабря 1944 года у супругов родилась вторая дочь, которую они назвали Анастасия. Вертинский написал своей супруге письмо в роддом: «Москва, 20 декабря 1944 года. Дорогая Пекочка! Как ты себя чувствуешь? Как выглядит доченька? Как молоко? Сегодня звонил Тамаре начет кроватки для Настеньки. Она обещает устроить. Вчера пел концерт с огромным успехом. Это для раненых актеров ВГКО. Они были так благодарны мне за это и поднесли корзину чудных фруктов с бутылкой шампанского от Елисеева. Часть этих фруктов я через маму посылаю тебе. Карамель тоже от меня. Бибинька вчера вечером звала все время маму. Она хорошо себя ведет и гуляла вчера два часа и сегодня няня ее повезла на улицу. Мы все уже по тебе скучаем. Меня весь город поздравляет, целые дни звонки. Напиши, если что-нибудь захочешь. Завтра приеду к тебе. Биби тебя целует. Твой любящий муж, Бибин и Настенькин папа САШЕНЬКА» Имя второй дочери тоже придумала Лидия Владимировна (супруга Вертинского). Она рассказывала: «Однажды, вспоминая свои детские годы, Александр Николаевич рассказал мне, что, будучи мальчиком, был влюблен в девочку, дочь станционного смотрителя, которую звали Настенькой, и о том, какая прелестная она была. Вот я и решила доставить моему мужу полную радость и назвать нашу вторую дочь Анастасией, Настенькой…». Обеим девочкам Вертинский посвятил одну из самых своих известных песен того периода: «Доченьки».
У меня завелись ангелята, Завелись среди белого дня! Все, над чем я смеялся когда-то, Все теперь восхищает меня! Жил я шумно и весело — каюсь, Но жена все к рукам прибрала. Совершенно со мной не считаясь, Мне двух дочек она родила.
Я был против. Начнутся пеленки... Для чего свою жизнь осложнять? Но залезли мне в сердце девчонки, Как котята в чужую кровать! И теперь, с новым смыслом и целью Я, как птица, гнездо свое вью И порою над их колыбелью Сам себе удивленно пою:
«Доченьки, доченьки, доченьки мои! Где ж вы, мои ноченьки, где вы, соловьи?» Вырастут доченьки, доченьки мои... Будут у них ноченьки, будут соловьи!
Много русского солнца и света Будет в жизни дочурок моих. И, что самое главное, это То, что Родина будет у них! Будет дом. Будет много игрушек, Мы на елку повесим звезду... Я каких-нибудь добрых старушек Специально для них заведу!
Чтобы песни им русские пели, Чтобы сказки ночами плели, Чтобы тихо года шелестели, Чтобы детства забыть не могли! Правда, я постарею немного, Но душой буду юн как они! И просить буду доброго Бога, Чтоб продлил мои грешные дни!
Вырастут доченьки, доченьки мои... Будут у них ноченьки, будут соловьи! А закроют доченьки оченьки мои — Мне споют на кладбище те же соловьи.